Sabalansēti konservatīva Rīgas Fondu biržas ... / ID: 851913

Autors: JEKATERINA IJUDINA (2)

Vērtējums:

Publicēts: 22.01.2016.

Valoda: Latviešu

Līmenis: Augstskolas

Literatūras saraksts: 13 vienības

Atsauces: Nav

Laikposms: 2000. - 2010. g.

Izvērst priekšskatu

SatursAizvērt

Nr.	Sadaļas nosaukums	Lpp.
	Anotācijas	3
	Ievads	6
1.	Vērtspapīru portfeļa veidošanas teorētiskie pamati	9
1.1.	Finanšu instrumentu veidi un klasifikācija	9
1.2.	Galvenie finanšu instrumentu raksturlielumi	12
1.3.	Vērtspapīru portfeļa būtība un galvenie raksturlielumi	18
1.3.1.	Portfeļu tipi	19
1.3.2.	Galvenie vērtspapīru portfeļa raksturlielumi	22
1.4. H.	Markovica portfeļa vadības teorija	26
1.4.1.	Portfeļa veidošanas teorija	29
1.4.2.	Portfeļa struktūras noteikšana	31
2.	Sabalansēti konservatīva Rīgas Fondu biržas vērtspapīru portfeļa sastādīšana	35
2.1.	Vērtspapīru investīciju pievilcīguma analīze	35
2.1.1.	Biržas indeksu loma pievilcīguma novērtēšanā	39
2.1.2.	Rīgas Fondu biržas instrumentu apskats	41
2.1.3.	Vērtspapīru raksturojums	44
2.1.4.	Investīciju īpašību novērtējums	48
2.2.	Vērtspapīru atlase veidojamajam portfelim	49
2.2.1.	Sabalansēti konservatīva portfeļa sastādīšana	53
	Secinājumi un priekšlikumi	60
	Izmantotās literatūras un avotu saraksts	63

Darba fragmentsAizvērt

Secinājumi
Dotajā diplomdarbā veikta vērtspapīru portfeļa izveide uzņēmumu vadītājiem un privātajiem investoriem. Portfeļa veidošanas un optimizācijas process ietvēra sekojošus posmus:
1. Teorētiskā materiāla par investīciju procesu, vērtspapīriem un vērtspapīru portfeļiem izpēte. Galveno vērtspapīru (akciju un valsts obligāciju) apskats, tā kā tieši tie vēlāk tika iekļauti portfelī. Kā iemesls tam bija valsts obligāciju zemais risks un likviditāte un iespēja gūt augstu ienākumu no akcijām.
2. Tika noteikts portfeļa tips, kam atbilst investora bez noslieces uz augstu risku politika. Dotā investora vērtspapīru portfelis pieskaitāms vidēja pieauguma portfelim, kas nozīmē drošu vērtspapīru un riskantu fondu instrumentu kombināciju, kuru sastāvs periodiski tiek atjaunināts.
3. Detalizēti apskatīta investīciju procesa struktūra, ar kuras palīdzību tālāk tika veikti aprēķini.
4. Tika izpētītas un izanalizētas optimālas vērtspapīru portfeļa struktūras izveides metodikas. Galvenos secinājumus, pie kuriem šodien nonākusi klasiskā portfeļu teorija, var noformulēt sekojoši:
efektīvais kopums ietver tos portfeļus, kas vienlaicīgi nodrošina gan maksimālu gaidāmo ienesīgumu pie fiksētas riska pakāpes, gan minimālu risku pie noteikta gaidāmā ienesīguma līmeņa;
tiek pieņemts, ka investors izvēlas optimālu portfeli no portfeļiem, kas sastāda efektīvo kopumu;
investora optimālais portfelis tiek identificēts ar investora vienaldzības līknes saskares punktu ar efektīvo kopumu;
diversifikācija parasti noved pie riska samazināšanās, tā kā portfeļa standartnovirze vispārējā gadījumā būs mazāka nekā portfelī ietilpstošo vērtspapīru vidējās svērtās standartnovirzes.
…

Autora komentārsAtvērt

Redakcijas piezīmeAtvērt

Darbu komplekts:

IZDEVĪGI pirkt komplektā ➞ ietaupīsi −9,48 €