Pievienot darbus Atzīmētie0
Darbs ir veiksmīgi atzīmēts!

Atzīmētie darbi

Skatītie0

Skatītie darbi

Grozs0
Darbs ir sekmīgi pievienots grozam!

Grozs

Reģistrēties

interneta bibliotēka
Atlants.lv bibliotēka

Izdevīgi: šodien akcijas cena!

Parastā cena:
4,49
Ietaupījums:
0,54 (12%)
Cena ar atlaidi*:
3,95
Pirkt
Identifikators:466689
Autors:
Vērtējums:
Publicēts: 11.01.2007.
Valoda: Latviešu
Līmenis: Augstskolas
Literatūras saraksts: 6 vienības
Atsauces: Nav
SatursAizvērt
Nr. Sadaļas nosaukums  Lpp.
  IEVADS    2
1.  TERMIŅDARĪJUMI    4
1.1.  OPCIJAS    5
1.2.  OPCIJU PAMATFORMAS    5
1.3.  OPCIJU DARĪJUMU POZĪCIJAS    6
1.4.  VIENKĀRŠĀS DARĪJUMU STRATĒĢIJAS    6
1.4.1.  Garā pirkuma opcijas pozīcija (Long Call)    7
1.4.2.  Īsā pirkuma opcijas pozīcija (Short call)    7
1.4.3.  Garā pārdevuma opcijas pozīcija (Long put)    8
1.4.4.  Īsā pārdevuma opcijas pozīcija (Short put)    8
2.  OPCIJU NOVĒRTĒŠANA    10
2.1.  OPCIJU VĒRTĒŠANAS PAMATI    10
2.2.  OPCIJAS CENU NOTEICOŠIE FAKTORI    12
2.3.  BLACK & SCHOLES – OPCIJAS CENAS NOTEIKŠANAS MODELIS    13
3.  TERMIŅDARĪJUMU BIRŽA EUREX    16
3.1.  OPCIJU DARĪJUMU VEIDI EUREX BIRŽĀ    17
3.1.1.  Indeksu opcijas    17
3.1.1.1.  DAX indeksa opcijas raksturlielumi    17
3.1.2.1.  Akciju opcijas    18
3.1.2.2  Vācijas akciju opciju kontrakta specifikācija    18
3.1.3.1.  Opcijas uz nākotnes līgumiem    19
  SECINĀJUMI    20
  IZMANTOTĀ LITERATŪRA UN AVOTU SARAKSTS    21
Darba fragmentsAizvērt

Pēdējo gadu laikā derevatīvio darījumu nozīme ir ievērojami pieaugusi. Par to liecina arī statistikas dati. Piemēram Vācijas un Šveices termiņdarījumu biržā Eurex apgrozījums kontraktu skaita ziņā no 1990 gada līdz 1999 gadam ir pieaudzis apmēram 55 reizes. Šo skaitli veido indeksu opcijas, akciju opcijas, opcijas uz nākotnes līgumiem un nākotnes līgumi. Jaunākie dati arī apstiprina šo tendenci, jo 2000 gada pirmo mēnešu rādītāji pārsniedz attiecīgos iepriekšējā gada rādītājus.
Neuzskaitot visas opciju pielietojuma iespējas dažādās jomās tām ir liela nozīme finansu tirgu stabilitātē. Ar derivatīvajiem finansu instrumentiem ir iespējams atsevišķas riska pozīcijas nodrošināt vai arī panākt pretēju efektu. Sākotnēji šo darījumu mērķis bija nodrošināties pret risku. Šādā veidā tie stabilizē finansu institūcijas un tādejādi arī finansu tirgus. No otras puses šie instrumenti var tikt izmantoti spekulatīvos nolūkos. Darījumus spekulācijas nolūkos veicina attiecīgo tirgu svārstības un arī sviras efekts, kas ir kopīgs šāda veida instrumentiem.…

Autora komentārsAtvērt
Parādīt vairāk līdzīgos ...

Nosūtīt darbu e-pastā

Tavs vārds:

E-pasta adrese, uz kuru nosūtīt darba saiti:

Sveiks!
{Tavs vārds} iesaka Tev apskatīties interneta bibliotēkas Atlants.lv darbu par tēmu „Opcijas”.

Saite uz darbu:
https://www.atlants.lv/w/466689

Sūtīt

E-pasts ir nosūtīts.

Izvēlies autorizēšanās veidu

E-pasts + parole

E-pasts + parole

Norādīta nepareiza e-pasta adrese vai parole!
Ienākt

Aizmirsi paroli?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Neesi reģistrējies?

Reģistrējies un saņem bez maksas!

Lai saņemtu bezmaksas darbus no Atlants.lv, ir nepieciešams reģistrēties. Tas ir vienkārši un aizņems vien dažas sekundes.

Ja Tu jau esi reģistrējies, vari vienkārši un varēsi saņemt bezmaksas darbus.

Atcelt Reģistrēties