Pievienot darbus Atzīmētie0
Darbs ir veiksmīgi atzīmēts!

Atzīmētie darbi

Skatītie0

Skatītie darbi

Grozs0
Darbs ir sekmīgi pievienots grozam!

Grozs

Reģistrēties

interneta bibliotēka
Atlants.lv bibliotēka

Izdevīgi: šodien akcijas cena!

Parastā cena:
4,49
Ietaupījums:
0,72 (16%)
Cena ar atlaidi*:
3,77
Pirkt
Identifikators:812530
Autors:
Vērtējums:
Publicēts: 14.03.2010.
Valoda: Latviešu
Līmenis: Augstskolas
Literatūras saraksts: Nav
Atsauces: Nav
Darba fragmentsAizvērt

22. Ad Hoc novērtējums.
Ja ir viena izskaidrojošā mainīgā izplatītais novēlošanās modelis (ja x ar iepriekšējo periodu vērtībām), kur nav definēts (t.i. ir nezināms) novēlošanās garums. Tas ir neierobežots izplatītais – novēlošanās modelis. Kā novērtēt a un b? Tā kā pieņemts, ka x ir nestohastisks (nekorelējas ar novirzēm u), un lagi arī ir nestohastiski, tad var pielietot MKM pieņēmumus.

Lai novērtēju vienādojumu:
1) regresē y uz xt
2) pa vienam liek klāt xt-1 u.t.t. un no jauna regresē. Pārbauda koeficientus pie mainīgajiem.
3) Procedūra beidzas, kad novērtētie koeficienti kļūst statistiski nenozīmīgi un/vai maina zīmi.

Trūkumi ad hoc vērtējumam:
• nezin apriori max novēlošanās skaits
• dažādas brīvības pakāpes, tas padara statistiskos slēdzienus nestabilus
• ekonomikā pastāv augsta korelācija (līdz ar to koeficienti statiski neievērojami)
• datu graušana

23. Kouka novērtējums
Pieņemot, ka visi b ir ar vienādām zīmēm, Kouks tos definēja kā ģeometrisko progresiju.
bk=b0landa pak k , kur k=0,1…
0
Kouka shēmas pazīmes:
• pieņemot, ka landa nenegatīvs, seko, ka b nemaina zīmi
• ja landa <1, shēma dod mazāku svaru koeficientu b novērtējumā nekā vieninieks
• shēma nodrošina, ka visu b summa (ilgtermiņa mult.) ir galīga

Novēlošanās mediāna – laiks, kas nepieciešams, lai būtu 50% no kopējās y izmaiņas, ko ir izsaukušas mainīgā x vienas vienības izmaksas tas ir log2/loglanda
Novēlošanās vidējais landa/(1-landa)

24. Citi
DW tests pārbauda autokorelāciju (vai kļūdas ietekmē viena otru, vai modelis ir korekti noteikts).
Pozitīva korelācija starp kļūdām vairs nemēra autokorelāciju, bet nozīmē, ka izvēlēts nepareizs modelis. Likums: Ja modeļa DW d statistika ir nozīmīga, mēs pieņemam hipotēzi, ka modeļa specifikācija ir noteikta nepareizi. DW<2 pozitīva, DW>2 negatīva aut.kor.

Autora komentārsAtvērt
Darbu komplekts:
IZDEVĪGI pirkt komplektā ietaupīsi −3,54 €
Materiālu komplekts Nr. 1113765
Parādīt vairāk līdzīgos ...

Nosūtīt darbu e-pastā

Tavs vārds:

E-pasta adrese, uz kuru nosūtīt darba saiti:

Sveiks!
{Tavs vārds} iesaka Tev apskatīties interneta bibliotēkas Atlants.lv darbu par tēmu „Lietišķā ekonometrija”.

Saite uz darbu:
https://www.atlants.lv/w/812530

Sūtīt

E-pasts ir nosūtīts.

Izvēlies autorizēšanās veidu

E-pasts + parole

E-pasts + parole

Norādīta nepareiza e-pasta adrese vai parole!
Ienākt

Aizmirsi paroli?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Neesi reģistrējies?

Reģistrējies un saņem bez maksas!

Lai saņemtu bezmaksas darbus no Atlants.lv, ir nepieciešams reģistrēties. Tas ir vienkārši un aizņems vien dažas sekundes.

Ja Tu jau esi reģistrējies, vari vienkārši un varēsi saņemt bezmaksas darbus.

Atcelt Reģistrēties