Autors:
Vērtējums:
Publicēts: 20.08.2005.
Valoda: Latviešu
Līmenis: Augstskolas
Literatūras saraksts: Nav
Atsauces: Nav
  • Konspekts 'Alfa, beta koeficienti un CAPM (Capital Asset Pricing Model) modelis', 1.
  • Konspekts 'Alfa, beta koeficienti un CAPM (Capital Asset Pricing Model) modelis', 2.
  • Konspekts 'Alfa, beta koeficienti un CAPM (Capital Asset Pricing Model) modelis', 3.
  • Konspekts 'Alfa, beta koeficienti un CAPM (Capital Asset Pricing Model) modelis', 4.
  • Konspekts 'Alfa, beta koeficienti un CAPM (Capital Asset Pricing Model) modelis', 5.
  • Konspekts 'Alfa, beta koeficienti un CAPM (Capital Asset Pricing Model) modelis', 6.
  • Konspekts 'Alfa, beta koeficienti un CAPM (Capital Asset Pricing Model) modelis', 7.
  • Konspekts 'Alfa, beta koeficienti un CAPM (Capital Asset Pricing Model) modelis', 8.
  • Konspekts 'Alfa, beta koeficienti un CAPM (Capital Asset Pricing Model) modelis', 9.
  • Konspekts 'Alfa, beta koeficienti un CAPM (Capital Asset Pricing Model) modelis', 10.
  • Konspekts 'Alfa, beta koeficienti un CAPM (Capital Asset Pricing Model) modelis', 11.
  • Konspekts 'Alfa, beta koeficienti un CAPM (Capital Asset Pricing Model) modelis', 12.
Darba fragmentsAizvērt

Secinājumi:
Papildinot grafiku ar Trend Line (lineārā aproksimācija) izveidoto funkciju, ir redzams, ka CAPM modeļa koeficienti alfa
un beta ir intercept(X;Y) un slope(X;Y) funkciju vērtības. Tādējādi CAPM modeli var uzrakstīt šādā veidā:

Izmantojot CAPM modeli var prognozēt akcijas ienesīgumu atkarībā no prognozējamā tirgus ienesīguma.

…

Autora komentārsAtvērt
Atlants